Artigo 8 de 10 — Aplicação quantitativa
Aplicação dos Níveis AT.RFG2P na Estruturação de Regras de Gestão de Risco
Evidência do 5P, controle defensivo e desenho de backtest operacional
Resumo
A evidência de risco disponível na base oficial está concentrada no 5P, tratado como ponto defensivo. Em 2026, o 5P foi preservado em 2.032 de 3.356 observações (60,55%) e acionado em 1.324 observações (39,45%).
Estatística do 5P
| Métrica | Valor |
|---|---|
| 5P preservado | 2.032 / 3.356 = 60,55% |
| 5P acionado | 1.324 / 3.356 = 39,45% |
| Wilson 95% preservação | 58,88% – 62,19% |
| Definição | Ponto defensivo; preservação não equivale a lucro |
Relação com gestão de risco
A preservação do 5P pode funcionar como variável de estabilidade defensiva, mas não permite calcular drawdown, payoff, expectativa matemática ou retorno líquido sem regras formais de entrada, saída, tamanho de posição, custos e slippage.
Experimento operacional pendente
| Métrica | Status |
|---|---|
| Retorno por operação | Pendente de regra de entrada/saída |
| Payoff | Pendente |
| Drawdown máximo | Pendente |
| Expectativa matemática | Pendente |
| Custos/slippage | Pendente de especificação |
| Comparação risco fixo vs volatilidade vs AT.RFG2P | Pendente |
Conclusão
A base sustenta uma análise defensiva do 5P, mas não sustenta ainda alegação de rentabilidade. O artigo diferencia explicitamente preservação de stop, ocorrência de nível e performance financeira.
Fonte e rastreabilidade dos dados
Os números empíricos deste documento derivam da base interna consolidada ATB3 de validação 2025/2026 e da lista de 70 ativos G001–G070. A base 2026 registra 3.356 observações, 3.221 acertos ação/dia, 29.140 IDs emitidos e 13.786 IDs atingidos. A consolidação 2025/2026 registra 3.521 observações e 3.361 acertos.
Como citar este artigo
Identificador de linha de pesquisa: ATB3-PROTOCOL-v1.0 · Versão do método: AT.RFG2P-v1.0.