Robustez Setorial do Método AT.RFG2P

O estudo agrega as 70 ações por classificação setorial presente na base de validação. A finalidade é verificar se a taxa ação/dia está concentrada em poucos segmentos ou aparece de forma distribuída.

Os grupos setoriais possuem tamanhos muito diferentes, inclusive categorias com apenas um ativo. Portanto, taxas de 100% em subgrupos pequenos não devem ser comparadas diretamente a grupos amplos sem intervalo de confiança ou modelo hierárquico.

A versão de submissão deve usar regressão logística/multinível ou erros-padrão agrupados, controlando nível, ativo, volatilidade e tamanho da amostra. A tabela acima é uma fotografia descritiva dos dados consolidados, não uma prova de efeito causal do setor.